【教材精讲-《计量经济学导论.现代观点》】第十一章 11.3 回归中使用高度持续性时间序列

前面的学习让我们了解到，时间序列的“弱相关性”是让回归估计具有良好一致性的重要条件，然而，如果一个时间序列具有高度持续性，那就很难满足弱相关性，如果草率的把这样的时间序列放入模型，估计系数将具有很大的误导性。 那什么是高度持续性？不满足弱相关的时间序列要怎么处理才能放入模型，继续使用 OLS 估计？这些难题尽在本节视频，快来一起学习吧～ 【教材精讲-《计量经济学导论.现代观点》】第十一章 11.3 回归中使用高度持续性时间序列