【教材精讲-《计量经济学导论.现代观点》】第十一章 11.1 平稳性与弱相关

5-8 10:43

[视频作者] 数据范儿_范老师

[视频时长] 52:47

[视频类型] 校园学习

时间序列数据与截面数据最大的不同，就是时间序列数据各个观测之间无法做到 “独立”，这让我们无法直接使用中心极限定理来推导时间序列模型中OLS估计量的渐近性质。怎么办呢？今天的这两个性质，平稳性，弱相关性就是其中的两个重要解法。一起来看一下吧～

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