金融建模 19 | 如何用Excel计算上证50ETF期权隐含波动率 | Financial Modeling 19 Implied Volatility

[视频作者] RabbitWang1989

[视频时长] 20:37

[视频类型] 野生技能协会

本节课向大家展示通过Excel以及Black Scholes Model (布莱克-斯科尔科-莫顿期权定价模型）来用真实市场数据测算上证50ETF的“隐含波动率”，希望大家喜欢 课程主要内容： 1.前言 2.隐含波动率介绍 3.计算隐含波动率的基础 4.通过“二分法”计算隐含波动率 5.计算上证50ETF期权的“隐含波动率”