金融随机分析伊藤过程笔记 | 从Vasicek和CIR利率期限结构谈起

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[视频时长] 31:9

[视频类型] 财经商业

重点讨论了Ito过程及其四个特例，广义布朗运动、几何布朗运动、Vasicek模型、CIR模型的性质及对比，并阐述了随机过程中确定性过程和扰动项的分离，提供了蒙特卡洛模拟的Python代码。最后结合几何布朗运动，引出关于Ito引理的若干讨论。