金融建模 07 | 如何计算并通过Excel构建最小方差组合（GMVP：Global Minimum Variance Portfolio）

[视频作者] RabbitWang1989

[视频时长] 32:46

[视频类型] 野生技能协会

延续上节课的内容，通过资产的协防差矩阵来找到最小方差组合，也是资产产组合管理中唯一不需要通过预期收益率来构建的组合，内容涉及大量的数学推导，涵盖线性代数、矩阵求导，朗格朗日方程等内容。 本人数学基本功不是很好，如果讲的不对的地方，还希望打击指正。