[视频作者] 清华五道口
[视频时长] 12:58
[视频类型] 校园学习
【每周四更新】 通过本节课的学习可以了解到:①CAPM建立在众多假设之上,包括:投资者是同质的均值-方差投资者;多样化的投资;无摩擦市场和所有市场参与者同时分享同样的信息。②任何资产的风险溢价与市场风险溢价间有线性关系。因此,可以把市场风险溢价看作风险的市场价格,而Beta则是风险的数量。③股票的Beta描述了股票的系统性风险,是当市场预期收益增加1%时的股票的预期收益变化。 第24课:CAPM再拓展 第25课:定价模型:从单因子到多因子 第26课:后起之秀:行为金融 第27课:股票定价法宝:戈登模型