天元数学西南中心短期课程： 最优控制问题的动态规划方法（饶志平）

[视频作者] 咸鱼不烂

[视频时长] 677:13

[视频类型] 科学科普

在这一短期课程中，我们将首先介绍最优控制问题的值函数的定义及其满足的动态规划原理。接着我们将导出值函数所满足的Hamilton-Jacobi-Bellman方程，并讨论这一类方程的粘性解理论，包括解的存在性、唯一性及稳定性。最后，我们将给出值函数的数值算法，包括解Hamilton-Jacobi-Bellman方程的有限差分格式和基于动态规划方法的Semi-Lagrangian格式。